La sparatoria andò avanti due o tre ore, fin quando non si videro più movimenti fra gli indiani Lakota a Wounded Knee, il 29 dicembre 1890. La tribù di Miniconjou guidata da Piede Grosso, partita dal proprio accampamento per mettersi sotto la protezione di Nuvola Rossa dopo l’assassinio di Toro Seduto, fu intercettata dal Settimo Reggimento, che fece fermare i Lakota Sioux a poche miglia dalla loro destinazione, sulla riva di un fiume gelato. Erano 120 uomini e 230 tra donne e bambini che, una volta portati su quella riva, ci passarono una notte sola.
Il capo Piede Grosso era malato e viaggiava su un carro sul quale aveva fatto issare una bandiera bianca, ma al settimo reggimento non bastò vedere le sue condizioni e tutta la tribù in esodo, comprese donne e bambini.
L’anno precedente lo stregone Kicking Bear, Orso Calciante, aveva iniziato a predicare la religione della danz
a degli spiriti, secondo la quale i morti Sioux sarebbero presto risorti, le grandi praterie si sarebbero ripopolate di bisonti, e l’uomo bianco sarebbe tornato da dove era venuto. La danza degli spiriti era un rito collettivo, ipnotico, che inquietava terribilmente gli uomini bianchi; gli sembrava una danza di guerra, la ritenevano uno spettacolo indegno e pericoloso, un segno di ribellione. Invece era un rito per propiziare un sogno impossibile, un ritorno alle abitudini e alla libertà perdute per sempre.
A Washington il governo decise di mettere la danza fuorilegge e che il responsabile di cotanta furia danzante fosse Toro Seduto, perciò ne ordinò l’arresto. Ma qualcosa andò storto, dita troppo veloci sui fucili, come spesso accade maneggiando armi, con i nervi a fior di pelle o anche senza. Un fucile spara un colpo e in un attimo muoiono sei guardie e otto Sioux, fra i quali l’orgoglioso Toro Seduto.
Il Settimo Cavalleria ha 450 uomini e l’artiglieria, la tribù di Big Foot marcia nella neve. La sera del 28 dicembre, il Settimo Cavalleria e la tribù si accampano a Wounded Knee, a soli 25 km dalla loro meta: è il battaglione di Custer a quattordici anni di distanza, e Little Big Horn non l’ha 
digerita molto bene. Per di più, pare che la notte i Miniconjou danzassero la frenetica, terribile Ghost Dance, che atterriva l’uomo bianco. Al risveglio, la mattina del 29 dicembre 1890, il Settimo Cavalleria ordina ai guerrieri Miniconjou di consegnare le armi. I guerrieri non vorrebbero, tergiversano, ma sono un terzo della cavalleria, e alla fine ammucchiano veloci i loro fucili, le asce, i pugnali. Uno di loro si attarda più degli altri. Anche stavolta parte un colpo, non si sa da che parte. L’accampamento indiano è circondato, i soldati sparano e sparano, tirano colpi di artiglieria. Sembra quasi una vendetta di Little Big Horn. Muore subito il capo Big Foot, donne e bambini vengono abbattuti dai fucili e dai cannoni mentre scappano e altri vengono uccisi dopo averli convinti ad uscire dai loro nascondigli di 
fortuna, trovati mentre divampava il fuoco delle armi. In particolare le donne e i bambini. Nel rapporto ufficiale il Settimo Cavalleria parlerà di 153 vittime tra gli indiani e 39 tra i soldati; i pochi superstiti, feriti e in balìa, vennero ricoverati per la notte in una chiesa, perché altro posto non c’era.
Wounded Knee è stato considerata a lungo la battaglia finale delle guerre con gli indiani, ma i Sioux non ebbero né l’onore delle armi, né giustizia. Solo molto più tardi la parola «battaglia» fu sostituita dalla parola «massacro».
